2024年5月31日上午，应合肥高等研究院和金融学院的邀请，南方科技大学副研究员周倜在合肥中心作了题为“参数不确定性下高维最优均值-方差投资组合研究”的学术讲座。讲座由吴鑫育教授主持，部分教师聆听了本次讲座。

周倜首先详细介绍了经典的均值-方差投资组合模型，然后讲述了一种基于回归的新方法来估计最优均值-方差投资组合权重。周倜指出，通过将投资组合优化问题转化为回归问题，引入LASSO回归方法，创新性地解决了参数不确定性下的最优均值-方差组合的估计。此外，提出的方法通过对回归系数施加正则项使得其在高维情形下也可以估计出最优组合的权重。最后，周倜阐述了如何将构建的方法应用于基于187个公司特征的最优投资组合的估计问题。他指出，构建的投资策略具有优越的市场表现，同时发现收益公告是最优投资组合构建中最为重要的公司特征。

在讲座的互动环节，周倜和与会师生就公司特征是否具有周期性或节点性、LASSO模型在投资组合构建和金融大数据分析中的应用案例进行了深入讨论。讲座内容引起了与会师生的极大兴趣，并激发了更多关于金融模型创新的思考。

（撰稿：曹胜；审核：鲍官柢）